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  • giovedì 21 Ottobre 2010

Twitter può prevedere l’andamento della Borsa?

L'umore degli utenti indicherebbe con qualche affidabilità le oscillazioni del Dow Jones, dice uno studio

La rivista tecnologica del MIT rilancia lo studio ma ne espone le criticità

Technology Review è la rivista di tecnologia pubblicata dal Massachusetts Institute of Technology. Oggi sul blog della rivista si parla di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della facoltà di Informatica dell’Università di Indiana-Bloomington, secondo il quale l’analisi dei messaggi pubblicati su Twitter potrebbe aiutare a comprendere e addirittura a prevedere l’andamento della Borsa, relativamente alle oscillazioni dell’indice Dow Jones.

L’analisi di milioni di messaggi pubblicati sul sito di micro-blogging nel corso di 10 mesi del 2008, elaborati da 2,7 milioni di utenti, ha permesso a un gruppo di ricercatori della facoltà di Informatica dell’Università di Indiana-Bloomington di misurare «l’umore collettivo» del momento.

Usando due algoritmi di misurazione dell’umore, il Google-Profile of Mood States (GPOMS) e OpinionFinder, il team ha analizzato 9,7 milioni di tweet pubblicati tra marzo e dicembre 2008, e ha scoperto che il rapporto tra l’indice di calma, uno dei sei “stati d’umore” misurati dal GPOMS (gli altri sono felicità, gentilezza, allarme, sicurezza, e vitalità), può essere usato per prevedere se il Dow Jones salirà o scenderà in un lasso di tempo compreso tra i due e i sei giorni successivi.

Il professor Johan Bollen, che ha condotto lo studio con due dottorandi dell’università di Manchester, Huina Mao, e Xiao-Jun Zeng, ha dichiarato che “l’affidabilità nel prevedere i cambiamenti quotidiani nel corso dei valori di chiusura dell’indice Dow Jones è dell’86,7%”. Il MIT Technology Review riporta il risultato della ricerca, ma non nasconde alcune perplessità:

Ci sono almeno due motivi per sospettare che questo risultato non sia significativo come sembra. La prima è la mancanza di un meccanismo credibile: come è possibile che “l’umore di Twitter” misurato attraverso l’indice di calma possa effettivamente influire sul Dow Jones Industrial Average fino a sei giorni dopo? Nessuno lo sa.

La seconda è che i tweet analizzati dal team di Bollen non provenivano soltanto dagli Stati Uniti ma da tutto il mondo. Anche se probabilmente è corretto affermare che nel 2008 il numero più consistente di utenti si trovava negli Stati Uniti, non c’è modo di sapere in che proporzione. In questo modo, anche gli utenti di Timbuktu, in qualche modo, avrebbero contribuito a prevedere l’andamento del Dow Jones.

In ogni caso, questo lavoro è destinato ad attrarre interesse: se l’indice di calma ha in effetti un valore predittivo rispetto alla Borsa, vedremo un’esplosione di interesse verso l’analisi finanziaria di Twitter. E Bollen ed il suo team diventeranno presto molto ricchi.